Toda vez que você clica em desligar, na verdade o Windows 8 não é realmente finalizado. Ele apenas entra em hibernação. É a forma que o Windows encontrou para iniciar mais "rápido", haja vista que em tese é mais rápido o sistema operacional retornar da hibernação do que ser iniciado totalmente do zero novamente.
No entanto, há ocasiões em que você quer realmente desligar o sistema operacional, seja para tirar o HD da sua máquina, seja para fazer um backup integral do seu HD, seja porque você quer realmente desligar e pronto. Ultimamente, aliás, com a nova sistemática da venda de computadores com o Windows 8 previamente instalado - sem que venha com o computador qualquer mídia para reinstalação do sistema -, é totalmente recomendável realizar um clone do seu HD (por exemplo com o Clonezilla ou qualquer outro programa do tipo), para eventual restauração do Windows 8 quando ele der problema (algo não muito difícil de ocorrer...).
Ocorre que se você não desligar realmente a máquina você não conseguirá efetuar a clonagem do HD, pois esses programas não conseguirão clonar um HD com o sistema operacional hibernado nele.
Para desligar realmente o Windows 8, a forma mais rápida e menos traumática que encontrei é a seguinte: abra o terminal do Windows (digite cmd na busca de aplicativos - você poder apertar a tecla 'windows' e começar a digitar) e execute o seguinte comando no terminal:
shutdown /s /t 0
O parâmetro /s significa shutdown (desligar) em contraposição a reboot (reiniciar - /r) e o parâmetro /t 0 significa para executar imediatamente (ou seja, em zero segundo).
Se você quiser desligar em definitivo a hibernação (ou 'Fast Startup', como eles chamam), digite 'energia' (sem as aspas) na pesquisa do Windows 8 (basta apertar a tecla "windows" do seu teclado e começar a digitar).
Clique na linha que irá aparecer com o escrito 'Configurações' no painel direito. Aparecerá a entrada 'Opções de Energia'. Clique nessa opção.
O painel de configurações de energia aparecerá. Clique em "Escolher a função dos botões de energia". Clique em "Alterar configurações não disponíveis no momento". Agora é só desabilitar a opção "Ligar inicialização rápida (recomendado)" e depois "Salvar alterações".
Pronto, agora o Windows 8 fará um desligamento genuíno sempre que você clicar normalmente em desligar.
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